15 dicembre 2015
Grecale Rmbs 2015 S.r.l.: nuova cartolarizzazione di mutui residenziali di Unipol Banca
Il Gruppo Unipol ha realizzato una nuova cartolarizzazione di mutui residenziali originati da Unipol Banca S.p.A., parte dei quali erogati da Banca SAI S.p.A. prima della fusione con la capogruppo avvenuta lo scorso anno.
Unipol Banca ha ceduto un portafoglio di mutui ipotecari residenziali pari a Euro 727.925.859 a Grecale Rmbs 2015 S.r.l, una società veicolo per la cartolarizzazione (the “SPV”).
Grecale Rmbs 2015 S.r.l. ha successivamente emesso, il 27 novembre 2015, quattro classi di titoli, una senior, due mezzanine e una junior per un importo complessivo di circa Euro 725.978.000:
- Class A: Euro 573.500.000 Residential Mortgage Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Dicembre 2067, la Classe senior dotata di rating AAA (sf) e AA+ sf, rispettivamente, da DBRS e Fitch
- Class B: Euro 58.100.000 Residential Mortgage Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Dicembre 2067, la Classe mezzanine dotata di rating A (sf) e A sf, rispettivamente, da DBRS e Fitch
- Class C: Euro 29.000.000 Residential Mortgage Backed Floating Rate Notes, scadenza legale Dicembre 2067, la Classe mezzanine dotata di rating BBB(high) (sf) e BBB+ sf, rispettivamente, da DBRS e Fitch
- Class J: Euro 65.378.000 Residential Mortgage Backed Notes, scadenza legale Dicembre 2067, la Classe junior priva di rating
I titoli dotati di rating sono quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
La SPV ha, inoltre, sottoscritto tre contratti di swap al fine di proteggersi dal rischio di variazioni del tasso di interesse dei titoli dotati di rating.
Securitisation Services interviene nella cartolarizzazione con gli incarichi di:
- Prestatore dei Servizi Societari
- Computation Agent